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铁矿石或承压震荡 防范资金进出增量

发表时间:2015-6-25 10:02:03      点击:

  期货:铁矿石1509周三夜盘回调,收440(-5),总减仓4千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头大部分大幅增仓、小部分集中减仓,持仓量增加、集中度增加;多头大部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加,多头持仓总量较大。夜盘空头增仓压盘,多空均小幅减仓,盘面承压调整;短期或有承压震荡波动,注意430-445区资金增减流向,防范资金集中减仓波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸480(-5),日照465(0),连云港(11.89 -2.54%,咨询)465(0);8月新加坡掉期57(美元/吨)(微涨)、普氏62%铁矿石指数62.25(+1.5),BDI指数(航运)反弹。一般钢厂检修多集中在6月底7月初,且月底资金压力较大,而钢厂开工率较高、采购量维稳。目前港口库存持续降低、挺价,国内大矿报价维稳,短期现货坚挺,期货内盘贴水、弱于外盘;内外矿复产压制铁矿石反弹,部分钢厂减产及钢坯螺线下跌将影响矿价,但钢厂大幅减产前,现货维稳格局。

  宏观及外盘因素:央行主管报纸刊文:本月无降息降准可能。国务院部署互联网+,成立中国保险投资基金。国务院通过商业银行修正法草案,删除存贷比红线,专家称可释放万亿流动性,银行股将受益。中国三大货运航空公司将合并。希腊与债权人仍未达成协议,将继续谈判。美一季度实际GDP终值年化季环比萎缩0.2%,符合预期。昨夜:原油下跌,美铜、黄金震荡微跌,美元指数震荡,今日国内金属工业品或承压震荡。

  简要策略:铁矿石1509或有承压震荡波动,注意430-445区资金增减流向,防范资金集中减仓波动:波段操作:平多观望,若445-460区压力较大可平多补空、延续强势留多,若430附近支撑较强可试多,弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平多补空10%,若445-455区压力较大可平多补空、延续强势留多,若430附近支撑较强可做多。

  策略分析:短期货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,钢厂开工率较高、港口库存下降,支撑市场;若后期政策需求不济、钢厂开工率降低将打压矿价,在港口库存企稳回升前市场将保持偏强格局。期货贴水体现需求预期,钢材调价将影响铁矿石。近期资金延续增仓挺价,期货强势波动,关注450附近资金集中增减流向,防范异动,若库存再降、钢厂高产能,市场或再涨。注意后期钢价波动对铁矿石需求影响,而矿石涨价后内外矿复产加大将抑制矿价涨幅,对三四季度行情将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。(金融界网站)